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何小建 · 2019年08月21日

问一道题：NO.PZ2016082402000035 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：能不能翻译下题目

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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何小建 · 2019年08月21日

提前结束看涨美式期权？

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月21日

同学你好，“在利率为正的前提下，最好的结束一个美式看涨期权头寸的方式是以下哪种”。

因为利率为正且没有股利，所以期权的价格里还包含着正利率和0股利带来的时间价值，所以卖期权比直接行权合适。

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