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huchuling · 2019年08月20日

使用标准差来描述风险就是假设了正态分布

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
老师好，何老师在讲这里（risk aggregation methodologies）这个第三种方法时说”用方差-协方差矩阵，就是找到业务部门之间的correlation，但这其实也是假设了每个风险都服从正态分布，因为这样你才可以直接用方差标准差解决” 为啥使用标准差就是假设了正态分布呀？
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orange品职答疑助手 · 2019年08月21日

同学你好，这个知识有点超纲了，得涉及到该方法的具体的原题和过程，我把原版书相关内容都看了，但是原版书没有具体说。我觉得可能是因为假设这么多风险服从多元正态分布，然后每个风险之间，就会有一个相关系数，可以更加动态地capture每个风险之间的相互联系，并且有了多元正态分布的假设，就会有一些良好的性质。这边了解一下、掌握好讲义上所说的，应该就足够了~


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