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huchuling · 2019年08月19日

perfect correlation时的risk capital和的计算

不明白为什么perfect correlation情况下risk capital可以直接加总,总觉得好像应该是在correlation=0时才应该是直接加总的。。。 比如平方根法则不就是在每天的loss是独立(correlation=0)同分布的assumption下推出的吗?
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月20日

同学你好,因为这个var是要先平方再开方的,你可以这么理解x方+y方不等于(x+y)平方,这是correlation为零的情况。

因为x和y,他们的var的合是x方+y方+2*ρ*x*y,只有ρ等于1时才会有平方和公式的应用,即ρ=1时才会有x方+y方+2*ρ*x*y=(x+y)方。

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