品职答疑小助手雍 · 2019年08月20日
同学你好，1.long straddle这种操作现实里会有的，赌价格波动很大，short就是赌价格波动小。
2.这个算是改变说法的感觉吧，本身long short arbitrage这类可能常见些，但是他这里操作的却是是两个long的头寸，所以就创造了个long long arbitrage。有点像。。。见到一只长得既像蟑螂又像老鼠的怪物就给它起名叫“蟑螂鼠”
saimeiei · 2019年08月20日
如果long 两个相关系数为负的是arbitrage，但是他做操作的是同一个标的物吧，还能说是arbitrage吗
品职答疑小助手雍 · 2019年08月20日
是不太合适，只是搏日经225上涨的收益其实是不算套利了
