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huchuling · 2019年08月19日

有关economic capital计算

  1. FRM II
这道题在算economic capital时为啥直接用var？而不是用var减去expected loss呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月19日

同学你好，credit var就已经是unexpected loss减去EL的值了，是计算过的。

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