开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ciaoyy · 2019年08月17日

investment risk 经典题 第14页 expected surplus

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

为什么组合的expected surplus为9.7？ 为什么不是100*6%-90*7%=-0.3？



添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月17日

同学你好，这个问题历史很悠久了。。之所以它们不一样，是因为4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样。4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。

frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试~

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 264

    浏览
相关问题