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陳泰傑 · 2019年08月17日

问一道题:NO.PZ2016070702000002 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:為什麼b選項不行  

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月17日

同学你好,CRO估计的是1%的概率会发生1billion及更严重的损失。然后事实就是发生了2billion的损失。这个VaR估计的其实没问题呀,因为可能这里恰恰就是发生了极端的风险。如果CRO说,损失一定会小于1billion,那才是有问题的。

在本题中,即使CRO认为发生极端风险、导致风险管理失败的概率很小很小(甚至不可能发生),但也仍然是有可能发生极端风险、风险管理失败。它就是在强调黑天鹅事件是有可能发生的。