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陳泰傑 · 2019年08月17日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：為什麼b選項不行
orange品职答疑助手 · 2019年08月17日
同学你好，CRO估计的是1%的概率会发生1billion及更严重的损失。然后事实就是发生了2billion的损失。这个VaR估计的其实没问题呀，因为可能这里恰恰就是发生了极端的风险。如果CRO说，损失一定会小于1billion，那才是有问题的。
在本题中，即使CRO认为发生极端风险、导致风险管理失败的概率很小很小（甚至不可能发生），但也仍然是有可能发生极端风险、风险管理失败。它就是在强调黑天鹅事件是有可能发生的。
这不算计量方法不到位吗？没用压力测试什么的
为什么看不出来是否是一个risk management fialure呢?我觉得他们的vaR出了问题啊
的最后一句话怎么理解。。failure coulhave occurreif hstateprob wzero？
