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Caren · 2019年08月15日

问一道题:NO.PZ2016031001000100 [ CFA I ]

在哪个视频有相关知识点讲解?感觉很混乱,没理解透彻。

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年08月16日

在讨论agency RMBS的时候,我们更多关注的是prepayment risk,而面对non-agency RMBS,我们更多关注的是credit risk。为了降低credit risk,我们会有一些信用增级的方式。non-agency RMBS是有credit risk的,而senior/subordinated structure是针对信用风险的分层,所以A选项是non-agency RMBS常用的信用增级方式,是它的typical feature。

加油~