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saimeiei · 2019年08月15日

问一道题：NO.PZ2016082404000021

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师你好，请问一下

1、这里的DVBP是指什么

2、题目的表述是不是不太正确，应该说报价上升一个bp，而不是利率上升1bp吧，ED futures不是100-利率吗

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月16日

同学你好，DVBP就是利率变化1bps，portfolio的jia价值变化。

题目描述的是一个portfolio of swap的jia价值变化，和欧洲美元报价没关系。这题和欧洲美元相关的只有一个contract的DVBP是$25。

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