问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
老师你好，对于答案的解释不是很理解；
1、long cap是利率上升时可以获得一个支付上限利率的权利；long floor是当利率上升时可以获得一个收到下限利率的权利。那么均是利率上升有利，那么C选项的后半句是不是不对的？
2、这里的Long cap和Floor都是forward或是futures吗？
如何理解解析中的asymmetric anyway, 指的是最后一个asymmetri我们金融指的symmetric是x轴上下对称？
老师您好，请问cap是指一些列的long forwarinterest吗？long cwill profit when the interest rate increase, so C short cmeans the position will benefit when interest rate crease?
这个题目着手点就是replicate相同的payoff, 即 r 增加，lose, r降低，gain, 是r增加，gain,所以错误，对吗
1我的问题在于对于题目的理解，我看完题目的理解是要从现象中构造一个receive fixepflo的头寸，请问您是如果分析出要找到利率下降就受益的，这个思路是怎么来的2 FRA 不是要么就是收固定，要么就是付固定，也是会有浮动的吗？
每个b不是很明白，都讲一下
