问一道题：NO.PZ2016082404000036 [ FRM I ]

问题如下图：

选项：

解释：

这道题不是很清楚，看了之前的解答，现在是long gamma short vega目的是什么呢，构建组合么？短期的option， gamma比较大，长期的option，Vega比较大，原理是这个，但是这个是怎么组合不清楚

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品职答疑小助手雍 · 2019年08月15日

同学你好，这目的。。。我也没法解释啊，建仓的目的肯定是基于研究的判断，然后对这个判断进行建仓喽。他们可能就认为最近波动率会下降，同时gamma会变大，然后就通过这个判断做交易。

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NO.PZ2016082404000036问题如下 How ca trar proa short veglong gamma position? Buy short-maturity options, sell long-maturity options. Buy long-maturity options, sell short-maturity options. Buy ansell options of long maturity. Buy ansell options of short maturity. ANSWER: A Long positions in options have positive gamma anvegGamma (or instability in ltincreases nematurity; vega creases nematurity. So, to obtain positive gamma and negative vegwe neeto buy short-maturity options ansell long-maturity options. long gamma是不是可以认为增加gamma？short vega认为是降低vega？那short vega是不是也可以通过long short-term option 实现？

2022-03-23 10:13 2 · 回答

为什么sell long maturity 会short vega 不太懂

2019-11-10 17:14 2 · 回答

long gamm short vega的理解，我明白long 是buy的意思，那么为什么要选大的，即short term? long gamma就是默认要买大的gamma吗？这个信息是从哪里得知的。同理Vega,也是选了大的。我的困惑在于我没有从题干获得让我选择大的vega或者gamma的信息

2019-10-21 07:21 1 · 回答

老师您好这道题好像和上道题差不多，能不能帮我clarify一下 LT和ST是如何影响Vega 和 Gamm谢谢

2019-10-04 07:29 1 · 回答

A的前半句是long gamma 吧，按照题问的顺序难道不该放到的后半句吗

2019-09-05 17:13 1 · 回答

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