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yawenzai · 2019年08月14日

问一道题：NO.PZ2019043001000057 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

short position是怎么个抵消法？ 解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月15日

同学你好，这个short position就是和原先的头寸是一个相反的头寸，拿factorA举例，A减小了10%，那么portfolio就下跌了0.3*10%也就是3%。这时short position也是因为是short会增长3%，这两个3%就抵消了。相当于不会受到A下跌带来的损失，但也不会享受A上涨产生的收益。

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还是不懂 求解析 考了什么知识点

2019-09-19 20:02 1 · 回答

你好，题目不是说他not want to sell portfolio,那为什么还选A

2019-07-30 19:14 1 · 回答

老师好，请问为甚么无风险资产要15%？无风险资产为甚么会有beta？

2019-07-29 22:00 1 · 回答