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ciaoyy · 2019年08月14日

问一道题:NO.PZ2016070201000002

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


1.可以这样理解吗?正常情况下求VaR用-μ+σ*Z都是大于0的,但如果<0,说明有最小收益(而不是最大损失)。

2.但是为什么此时对应的概率是95%,不是5%?

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年08月14日

同学你好,1.是的。

2.var的定义描述里面,5%和95%都能用啊,只是说法不一样。都是针对分位点左右两边情况的描述。