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TristaZhang · 2019年08月11日

问一道题：NO.PZ2019042401000029 [ 2019.11 FRM II ]

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

为什么d才是最有效的呢？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月12日

同学你好，ABC三个都不纯粹，他们的头寸里都包含着很大量的市场价格的风险，D的策略如解析说的那样，获得的大部分都是非流动性溢价

轧称的棉花糖 · 2019年09月07日

可是强化课PPT里面，ABCD全是获得流动性溢价的方式啊？

品职答疑小助手雍 · 2019年09月07日

是的啊，他们都是，不过这里不是要作比较嘛，哪个更有效~D提取的非流动性溢价更纯粹一些。

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能不能举个例子说明下什么叫namic factor？

2020-11-03 17:11 1 · 回答