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jaydengu · 2019年08月11日

FRM-Market risk


请问老师这道题怎么理解那?谢谢!

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月12日

同学你好,这题其实跟考var的定义没啥区别,95%的confidence level就意味着5%的数会超过var值。也就是5%*255天,期望就是12.75天是exception(超过var值的)。

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