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何小建 · 2019年08月11日
orange品职答疑助手 · 2019年08月12日
在t时刻算value时,St是t时刻现货的价格,K是之前约定好的远期价格,公式是截图中的蓝色方框里的部分
orange品职答疑助手 · 2019年08月11日
forward主要面临的是信用风险,因为它是在场外交易的,对手方可能违约。
long现货的话,那为了对冲,就会short forward;short现货,为了对冲,就会long forward。
还是没有明白在long position 的计算中,fp和sp的定义,fp是t=0约定的未来的价格?sp是实际未来的价格?