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陳泰傑 · 2019年08月11日

问一道题:NO.PZ2016062402000049 [ 2019.11 FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:这一题可以用(18-20)/20吗 还是一定要取log 要如何知道要取log

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年08月11日

同学你好,两种计算方法相差不大,不会影响做题。不过EWMA这边计算收益率大多数都是用的ln自然对数的形式,有点约定俗成的味道~

XP · 2020年05月07日

请问10.54是怎么算出来的

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NO.PZ2016062402000049 问题如下 A bank uses the exponentially weightemoving average (EWMtechnique with λ of 0.9 to mol the ily volatility of a security. The current estimate of the ily volatility is 1.5%. The closing priof the security is US20 yestery anUS18 toy. Using continuously compounreturns, whis the upteestimate of the volatility? A.3.62% B.1.31% C.2.96% 5.44% The log return is ln(18/20)=-10.54%. The new varianforecasts is h=0.90×(1.5∧2)+(1−0.90)×10.54∧2=0.001313h=0.90\times{(1.5^\wee2)}+{(1-0.90)}\times10.54^\wee2=0.001313h=0.90×(1.5∧2)+(1−0.90)×10.54∧2=0.001313, or taking the square root, 3.62%.

2022-08-28 10:30 3 · 回答

NO.PZ2016062402000049 1.31% 2.96% 5.44% The log return is ln(18/20)=-10.54%. The new varianforecasts is h=0.90×(1.5∧2)+(1−0.90)×10.54∧2=0.001313h=0.90\times{(1.5^\wee2)}+{(1-0.90)}\times10.54^\wee2=0.001313h=0.90×(1.5∧2)+(1−0.90)×10.54∧2=0.001313, or taking the square root, 3.62%.volatity1.5%为什么计算时候用1.5平方而没有带上百分号呢

2021-08-28 22:46 1 · 回答

1.31% 2.96% 5.44% The log return is ln(18/20)=-10.54%. The new varianforecasts is h=0.90×(1.5∧2)+(1−0.90)×10.54∧2=0.001313h=0.90\times{(1.5^\wee2)}+{(1-0.90)}\times10.54^\wee2=0.001313h=0.90×(1.5∧2)+(1−0.90)×10.54∧2=0.001313, or taking the square root, 3.62%.老师好,ln18/20=-0.105,这个-0.105我算成了百分比即-0.105%,应该怎么理解才正确?正确是-10.5%

2020-06-30 22:39 1 · 回答

没看明白

2018-04-16 18:18 2 · 回答