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pz-stepsutake · 2019年08月11日

copula的两个结论

quantitative讲义P253它的两个小结论。其中第一个,it is more common for two variables to have the same tail values at the same time using the bivariate Student's t-distribution. To put this another way, the tail independence is higher in a bivariate Student's t-distribution than in a bivariate normal distribution.

问题:student's t分布的尾巴更肥,更容易同时出现极端值,说明有更大的尾部相关性。这一点何老师视频里也讲了。那为什么上面那段第二句话是说student's t分布尾部的独立性(而不是相关性)更高?

并且,如果是说student's t分布尾部独立性更强,和第二个结论,也似乎是矛盾的


3 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月19日

这个二维码微信可以扫出的,不过同学你也可以登录这个网页,上面有勘误。我们稍后会把二维码给网络链接都放在资料下载里

https://www.yuque.com/books/share/39d4d30b-add5-44a5-bfb6-21773d17b511

orange品职答疑助手 · 2019年08月12日

同学你好,一级的勘误请扫下面这个二维码~



orange品职答疑助手 · 2019年08月11日

同学你好,这里是讲义写错了,应该改成 The tail dependence is higher in a bivariate student's t-distribution than in a bivariate normal distribution。学生t分布的尾部相关性比正态分布的更高。下面是notes上的内容。谢谢同学的指正~


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