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何小建 · 2019年08月10日

数量经典题

  1. FRM I
  2. Quantitative
两个w有什么区别呢？为什么计算cov的时候用的0.000001；计算x和y的方差用的0.000003做长期波动的衡量
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月10日

同学你好，这里一部分是用GARCH模型来预测COV协方差，这部分中的w是correlation的w也就是0.000001；另一部分是用GARCH模型来预测标准差，这里的w用的是波动率的w也就是0.000003。



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