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saimeiei · 2019年08月09日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
老师你好,请问零息债的麦考林久期是10年,是哪个知识点讲到的?不是加权平均还款期吗?
品职答疑小助手雍 · 2019年08月09日
同学你好,是加权平均还款期啊,零息债只有到期日有权重,期间没有现金流,所以麦考林久期=加权平均还款期=maturity。
saimeiei · 2019年08月12日
老师,请问最后一期的现金流权重不需要折现吗?那样不就比10年少了吗
品职答疑小助手雍 · 2019年08月12日
现金流是可以折现,时间这个概念不用折
老师好,可以详细叙述这道题的节题过程么,我用的是ration求解公式(%P/P)/lta Y.但是题目中没有明确说明价格的变动是多少,那么lta Y 又是如何得出的呢。万分感谢。
老师好!我在其他的金融书籍中看到过,美国的零息债虽然持有期内没有利息支付,但是也是按照半年付息一次来考虑。那么在FRM考试中,对零息债券需不需要这么考虑,如果考虑了这题答案计算结果为9.52381,更接近于10年。谢谢!