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huchuling · 2019年08月09日

FRM二级市场风险度量这门，讲correlation的mean reonrsion时提到的regression function

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
图片中的最后一排蓝字，怎么觉得有点突兀啊，在说的不是correlation的均值回归嚒？regression function是什么呀？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月09日

同学你好，这个是根据1972至2012的实证数据算出来的mean reversion rate，放在后一页会更合适一些~ 它是根据自回归模型算出来自回归系数，然后1-自回归系数，得到mean reversion rate。具体的计算式不用掌握的~


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