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十六岁的烟火 · 2019年08月08日

问一道题:NO.PZ2016070201000080 [ FRM II ]

老师,能把三个说法都翻译一下吗?

谢谢~

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月09日

同学你好。i:没有可靠预估的长期的swap rate,可以从OIS rate中预估出
ii:尽管计算不同,使用Libor利率而不是OIS rate来折现,并不改变对远期Libor利率的估计
iii:使用OIS rate当成折现率来对互换合约进行估值时,假设未来的利率就是远期利率来对未来现金流进行计算。

十六岁的烟火 · 2019年08月18日

1和2错在哪里 老师

orange品职答疑助手 · 2019年08月19日

这个你听一下基础班讲义199-200页的例题,12两题可以通过这两道例题来理解