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Qingfeng · 2019年08月06日

问一道题：NO.PZ2018062006000152 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

spread risk 属于什么风险？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年08月06日

Spread risk是Credit-related risk，和信用违约相关的风险，但并不完全等同于Credit risk。由于投资公司债存在各式各样的额外风险，所以投资者要求了额外Spread来补偿收益率，其中Credit risk是各式各样额外风险的其中之一。所以影响Credit risk的因素，也会影响到Spread变动，进而带来Spread risk。但是Spread risk的影响因素不一定影响Credit risk。

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NO.PZ2018062006000152 fault probability anloss severity. fault probability ansprerisk. B is correct. Cret risk is composeof fault probability anloss severity. Market liquity risk ansprerisk are cret-relaterisks, ancret risk es not consist of them. 考点信用风险 解析信用风险的两个组成部分一个是P违约概率），另一个是LG一旦违约的损失程度）。故B正确。 这个不是fault risk的公式嘛讲义里cret risk是和sprerisk 和 market liquity risk相关的

2021-10-09 11:34 2 · 回答

    老师，B不是expecteloss 的两个要素吗？也就是说，可以把expecteloss 看为cret risk 的衡量方式，对吗？

2018-09-17 23:14 1 · 回答