开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

十六岁的烟火 · 2019年08月04日

问一道题：NO.PZ2016070201000070 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

statement2 应该怎么翻译？是说V-model短期利率波动是下降的吗？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2019年08月05日

同学你好，statement2有一个笔误fixture应该是future，其含义是Vmodel imply了未来短期利率的波动性是变小的（因为有均值回归）。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 314

    浏览
相关问题

看了前面的还是不明白为什么V mol里的sigma明明是恒定的 但是波动却越来越小呢 波动不就是sigma来体现的吗 sigma不是一个因变量呀

2020-02-14 02:03 1 · 回答

     1.假设σ随时间而衰减的不是mol 3吗？V mol也有这个假设？2.mol 1假设σ不变？为什么

2019-06-22 08:43 3 · 回答

请问mol1为什么假设short term rate 是parallel shift?    

2018-04-21 06:03 1 · 回答

1、为何 vasicek mol假设利率非平行移动？2、vasicek mol公式中波动率不是假设不变吗？

2018-03-24 14:28 1 · 回答