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萨菲娜 · 2019年08月03日

问一道题：NO.PZ2016062402000001 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

判断kurtosis时应该与正态分布的kurtosis=3这个值来比较？还是应该与正态分布的excess kurtosis=0这个值来比较？

如果是与excess kurtosis=0这个值来比较，那么对portfolioA的判断就是对的

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月04日

同学你好。

判断kurtosis时应该与正态分布的kurtosis=3这个值来比较；

如果从excess kurtosis这个角度来考虑，那就是将excess kurtosis与0来考虑，因为excess kurtosis = kurtosis - 3 ，而3就是正态分布的峰度。

所以这两种比较其实是一回事。

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B是正偏的，那么长尾应该在右侧吧，所以B的结论是错的吧

2020-07-07 21:26 1 · 回答

这个题答案是错的吧。。。

2020-02-15 20:54 1 · 回答

xsjvsjjajebbrbsojwbfjxis

2019-07-18 19:34 1 · 回答

请问less peake和more peake的区别

2019-07-04 08:28 2 · 回答