开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

show秀 · 2019年08月03日

问一道题：NO.PZ2019052001000064 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

这道题不是问LVaR等于多少吗？算出来没有答案。为什么是求ratio呢？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月04日

同学你好，这边题目没有显示完整，原本题目想问的应该是 the ratio of LVaR to VaR，谢谢同学的指正~

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 295

    浏览
相关问题

这题没告诉我们Var分布，单结果直接用的lognormal？why？也没有告诉我们Sprea分布

2019-06-27 14:03 1 · 回答