开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

kayi · 2019年08月02日

netting

讲义上说if the trading instrument has a negative MTM value in its lifetime,it will have a favorable impact on netting. If there is a positive MTM valur in the lifetime of the trading instrument,the impact on netting will be less favorable. 不是应该有positive value 和negative value才是有favorable impact吗?只有negative或者只有positive都没有net效果啊。为什么说negative MTM value will have a favorable impact?
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年08月03日

同学你好,你理解的没有错,但这边是想针对单个金融产品来说的。在一个组合里,如果一个金融产品它的MTM一直是负的,那么此时,对于整个组合的netting效果而言是有益的。换句话说,它这里是想说,保持其他产品不变,只考虑一个金融产品的MTM,如果是负的,那就会有益。不是说整个组合所有产品的MTM都是负的,那才有益。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 336

    浏览
相关问题