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金 · 2017年09月08日

老师上课讲的“变化幅度是固定的”，该如何理解？

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
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1 个答案
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竹子 · 2017年09月09日

 假设slope=0.6,股票涨1%，投资组合就涨1%*0.6（假设现金的收益为0），股票涨5%，投资组合就涨5%*0.6，即无论股票的变化是多少，投资组合的变化幅度都是它的0.6倍，是不变的。

而这个0.6是一开始投资时股票在组合中的占比（初始权重），是确定好的

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