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Roxanne_104 · 2019年07月31日

问一道题:NO.PZ2019043001000030 [ FRM I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

老师,可以具体说一下long和short吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月31日

同学你好,你是问尼克里森当时的操作么?本来是一个long short future 的跨期套利策略(对日经指数),short高价future,long 低价future,只要价格收敛就有套利收益。结果因为88888账户的损失,尼克里森为了填补这个窟窿,(他预期日经指数要上涨),于是把short部分换成了long 日经指数期货,结果日经暴跌了。