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saimeiei · 2019年07月30日

利率衍生产品报价

老师你好,这道题不是很理解,为什么sp是报价而不是92.5

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月31日

同学你好,这两个都是报价,只不过92.5是期货的报价,这时候要从市场上选一个bond来进行交割,卖方就会根据可以交割的bond的报价(这题里列了3个),结合conversion factor来对比,那个FP*CF-SP越大,就receive的越多,可以结合前一页的讲义来看下这个题。

saimeiei · 2019年08月02日

老师,我是不太理解,为什么表格里面的为什么是现货的报价,而92.5是期货的报价,这个不太会判断?

品职答疑小助手雍 · 2019年08月03日

emmm这个题目都给出了的,settlement price就是期货的,因为期货才会做结算,给的多个的就是bond的报价,因为结算可以选择几只bond中最便宜的。

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