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wosmomo · 2019年07月30日
orange品职答疑助手 · 2019年07月30日
同学你好，这应该不是。这边应该就是针对标准误的概念来的。
我们在算VaR的时候，模拟出很多条路径，每条路径最终对应一个值，这么多值会形成一个分布。每个分布又有不同的均值和标准差。所以，不同次数的路径，会对应不同的均值和标准差的分布。这样就得出了不同的VaR。但我们还得做检验，看它的标准误有多大。而计算标准误，在计算的层面就跟VaR没关系了。它只是侧面、间接说明，这个算出来的VaR是否靠谱。
