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Valentina · 2019年07月29日

问一道题:NO.PZ2019043001000057 [ FRM I ]

问题如下图:老师好,请问为甚么无风险资产要15%?无风险资产为甚么会有beta?

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年07月30日

同学你好,这个15%的无风险资产,是什么风险敞口都没有的,它主要是用来补足portfolio的。因为考虑到前两个资产,现在整个组合正好达到了风险对冲的目的,但还有15%的比例需要去填补。如果不用无风险资产来填补,就会引入新的风险因子。