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小方块 · 2019年07月29日

CML线中Market portfolio是以市值加权的,参考文献在哪里?

请问,在cml的结论中,由所有风险资产组成的portfolio是市值加权的组合,这个推倒依据在哪里?
2 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年08月04日

这一点可以读一下原版书Reading 40:Portfolio Risk and Return: Part II,2.2.2. What Is the “Market”?

Wendy_品职助教 · 2019年08月01日

CML线中Market portfolio是个理论上的组合,包括世界上所有的风险资产,包括股票、债券、另类投资、衍生品市场等等,而且根据它们的市值加权的,真实情况下是无法达到的。这个是个理论上的推导,将世界上所有的风险资产根据它们的市值加权形成的组合,可以分散掉所有的非系统性风险,剩下的就是系统性风险了。

小方块 · 2019年08月02日

我问的是这个推导过程的文献是哪个

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