小方块 · 2019年07月29日

CML线中Market portfolio是以市值加权的，参考文献在哪里？

请问，在cml的结论中，由所有风险资产组成的portfolio是市值加权的组合，这个推倒依据在哪里？

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Wendy_品职助教 · 2019年08月04日

这一点可以读一下原版书Reading 40：Portfolio Risk and Return: Part II，2.2.2. What Is the “Market”?

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Wendy_品职助教 · 2019年08月01日

CML线中Market portfolio是个理论上的组合，包括世界上所有的风险资产，包括股票、债券、另类投资、衍生品市场等等，而且根据它们的市值加权的，真实情况下是无法达到的。这个是个理论上的推导，将世界上所有的风险资产根据它们的市值加权形成的组合，可以分散掉所有的非系统性风险，剩下的就是系统性风险了。

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小方块 · 2019年08月02日

我问的是这个推导过程的文献是哪个

CML线中Market portfolio是以市值加权的，参考文献在哪里？

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