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李晨昱 · 2019年07月28日
orange品职答疑助手 · 2019年07月29日
做投资时会有很多guidelines。其中，传统的一个指标就是对本金的limit。但是，只是对本金的limit，在对含有衍生品的组合中就不太有效果，因为衍生品的高杠杆、高波动性，是变化很快、很难预料的。而对VaR的limit，这个就会更有力一些，因为它是一定置信度下的最大风险进行的限制。所有用var limit 会更好一些，比传统的指标更适用于含衍生品的组合。
