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wjzhyt · 2019年07月28日
有一点疑问，index 相比 个股 volatility更大有点奇怪，因为平时印象中指数的波动性应该是小于个股的？
还是因为课本指的是【针对变化相同的correlation导致的volatility的变化量】来说，指数的变化更大？
orange品职答疑助手 · 2019年08月01日
同学你好，你说的没错，一般情况下index的波动肯定会比个股的波动小。但这里有个前提条件是，correlation升高了。一般index内含有那么多只股票，index间股票的相关性不会显著上升。但这里如果correlation都升高了，那可以想象，index内所有大量股票同涨同跌，那它的波动就会更大了。这里是有前提条件的。
orange品职答疑助手 · 2019年07月28日
同学你好，麻烦你贴一下讲义的位置（讲义内容太多了，我们的讲义也没法全文搜索），我们去看一下，然后再回复你~
