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ysr1990 · 2019年07月27日

问一道题：NO.PZ2016070702000002

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为什么看不出来是否是一个risk management fialure呢?我觉得他们的va

R出了问题啊

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月27日

同学你好，CRO估计的是1%的概率会发生1billion及更严重的损失。然后事实就是发生了2billion的损失。这个VaR估计的其实没问题呀，因为可能这里恰恰就是发生了极端的风险。如果CRO说，损失一定会小于1billion，那才是有问题的。

在本题中，即使CRO认为发生极端风险、导致风险管理失败的概率很小很小（甚至不可能发生），但也仍然是有可能发生极端风险、风险管理失败。它就是在强调黑天鹅事件是有可能发生的。

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