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天王老子 · 2019年07月27日

问一道题：NO.PZ2019052801000078

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


此题的spot exchange rate 在整个一年中没有改变，就是指forward rate也是0.89么？？？？题干给出的forward rate为0.92是什么用意。

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月27日

同学你好，0.92的forward rate是站在初始时刻的1年期的远期汇率。spot exchange rate 在整个一年中没有改变，是指1时刻的spot exchange rate是0.89 。在本题中，因为它都是用0时刻、t=1时刻的现货汇率进行交割，而spot exchange rate并没有改变，所以本题的计算并不关forward exchange rate的事，它只是起干扰作用的


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     如果利率没有变，那就直接除以0.89不就可以了？为什么直接用 30m来算？不需要转换吗？还是说30*0.89，然后后来又除以了0.89，直接约掉了

2019-10-20 22:34 1 · 回答

那尾号是76的那题，先把美元转换成欧元，加上利息后，再转换成美元，是因为没有假设spot interest rate一样？

2019-09-03 20:42 3 · 回答

     这道题考点在那里?其他给的汇率都算是干扰项吗

2019-08-27 19:57 1 · 回答

     不是应该这么算吗 （30*0.89）*（1+8%）/0.95? 答案是C

2019-08-24 17:16 1 · 回答