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天王老子 · 2019年07月27日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
此题的spot exchange rate 在整个一年中没有改变,就是指forward rate也是0.89么????题干给出的forward rate为0.92是什么用意。
orange品职答疑助手 · 2019年07月27日
同学你好,0.92的forward rate是站在初始时刻的1年期的远期汇率。spot exchange rate 在整个一年中没有改变,是指1时刻的spot exchange rate是0.89 。在本题中,因为它都是用0时刻、t=1时刻的现货汇率进行交割,而spot exchange rate并没有改变,所以本题的计算并不关forward exchange rate的事,它只是起干扰作用的
如果利率没有变,那就直接除以0.89不就可以了?为什么直接用 30m来算?不需要转换吗?还是说30*0.89,然后后来又除以了0.89,直接约掉了
那尾号是76的那题,先把美元转换成欧元,加上利息后,再转换成美元,是因为没有假设spot interest rate一样?
这道题考点在那里?其他给的汇率都算是干扰项吗
不是应该这么算吗 (30*0.89)*(1+8%)/0.95? 答案是C