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毛线 · 2019年07月26日

问一道题:NO.PZ2017092702000085 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:老师,三个选项能给讲讲吗?

3 个答案

星星_品职助教 · 2021年10月15日

@Nan🌞

这道题和蒙特卡洛模拟没有任何的关系,题干,选项都不涉及。题干问哪种情况需要用多元分布来解决,显然选择有多个产品的组合满足这个条件,直接选择B即可。

Olive_品职助教 · 2019年07月30日

是的,你学完derivative这门课可以再回头看一下这道题

Olive_品职助教 · 2019年07月29日

同学额你好,A选项是一个标的物为bond的看涨期权,B选项是一个包含多只科技股的组合,C选项是一只股票,AC选项都是单个资产,并不是投资组合,而B是包含多个资产的组合。对于多元分布来说,适用于“a group of random variables”,对于一个组合内有多个资产(变量)的情况比较适用,所以选B。加油!

毛线 · 2019年07月29日

老师这个是不是等学到后面就理解了?

Nan🌞 · 2021年10月15日

可是对于option的回报率分析,不是也可以用蒙特卡洛模型吗?那么蒙特卡洛模型不就是用多个变量预测得到结果吗?这里为什么不能选A?这类问题要如何区分呢?

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2022-05-26 13:20 1 · 回答

NO.PZ2017092702000085问题如下Whiof the following assets most likely requires the use of a multivariate stribution for moling returns A.A call option on a bon B.A portfolio of technology stocks C.A stoin a market inx B is correct. Multivariate stributions specify the probabilities for a group of relateranm variables. A portfolio of technology stocks represents a group of relateassets. Accorngly, statisticinterrelationships must consire resulting in the neeto use a multivariate normstribution.对于多元分布来说,适用于“a group of ranm variables”,对于一个组合内有多个资产(变量)的情况比较适用,选什么是多元分布

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2022-02-23 18:03 1 · 回答

请问这个知识点在哪里?可否帮忙讲解一下题目。

2018-11-10 19:52 1 · 回答