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magico · 2019年07月25日

问一道题:NO.PZ2019052801000088

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


basis risk是无法通过OTC来回避的吧,可以说basis risk可能就是衍生品天然的缺陷之一。OTC应该是同时存在 credit 和 basis risk

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月26日

同学你好,严格来说是这样,它总归会有一些基差风险。本题考查的点主要在于,OTC的衍生品可以量身定制,期限、品种都相匹配,这样basis risk就会降低很多。它是从这个角度来考察的~ 掌握知识点即可。

magico · 2019年07月26日

谢谢老师