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李晨昱 · 2019年07月25日
品职答疑小助手雍 · 2019年07月25日
同学你好，如果带有均值复归和波动项存在随时间递减的影响参数的model得出的波动率都会比没有这些项的要小，但这两者横向无法对比。
平行移动方面，主要是要验证出每期利率变化dr和上期的r和t无关。也就是dr对dt和r求导，求偏导结果和上期r或者t无关，那就是平行移动，比如：均值复归项对dt求导后剩下k*（θ-r）和上期r相关就不是平行移动。
