开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
saimeiei · 2019年07月25日
老师你好，请问一下第二个表述为什么能够对冲风险？份数不同可以吗
orange品职答疑助手 · 2019年08月01日
这个在希腊字母那里应该会有讲到吧，ATM时call和put各自的delta值这个最好是要掌握的
orange品职答疑助手 · 2019年07月25日
同学你好，注意这里是at-the-money的看跌期权put。long S 的话，如果想要对冲，是买put。第二，at-the-money的put的delta是-0.5，所以像题目里这样构造组合的话，正好可以实现对冲，其delta为 1000*1 + （-0.5*2000）= 0
