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Roxanne · 2019年07月23日

capital multiplier是什么意思，这道题怎么做？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月23日

同学你好，它是VaR的一个乘数，涉及到的知识点是巴塞尔协议中，风险加权资产的内部模型法。何老师讲巴塞尔协议上会讲到这个知识点，不用着急~


可以看到，当exception的个数超过10时，这个乘数才会取到4，因此本题选D。

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