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kayi · 2019年07月21日

问一道题:NO.PZ2019042401000009 [ FRM II ]

如果是marginal var是不是也符合I

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

2 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年03月02日

同学你好,IVAR是需要重新计算一次组合的VaR的,你看一下这个定义

orange品职答疑助手 · 2019年07月22日

同学你好,MVaR不用的,根据它的定义,它是通过求偏导得来的。你看一下它的计算式,不用计算的新的portfolio的VaR,所以就不用revaluation

Flora · 2020年03月01日

IVAR不是在MVAR的基础上计算出来的吗?理论上应该都不用revaluation?

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NO.PZ2019042401000009 问题如下 There are severstatements with respeto computing incrementVaR,comparing to computing marginVaR:I: it is nessary to compute with full revaluation.II: it is not nessary to compute with full revaluation.III: less costly, also less accurate.V: more costly, also more accurate.Whiof the following is correct: A.Both I anIII. B.Both II anIII. C.Both II anV. Both I anV. is correct. 考点incrementV与marginVaR解析首先,IncrementV=( VARp+- VARp,计算incrementV需要以完全重估的方式进行计算,即需要重新计算新的头寸下的VAR,因此statement I 说法正确。与计算marginVaR相比,以完全重估的方式重新计算incrementVAR会得到较准确的结果,但是会花费较高的时间和成本,因此statement V 说法正确。因此确。 如题

2024-10-26 17:17 1 · 回答

NO.PZ2019042401000009 问题如下 There are severstatements with respeto computing incrementVaR,comparing to computing marginVaR:I: it is nessary to compute with full revaluation.II: it is not nessary to compute with full revaluation.III: less costly, also less accurate.V: more costly, also more accurate.Whiof the following is correct: A.Both I anIII. B.Both II anIII. C.Both II anV. Both I anV. is correct. 考点incrementV与marginVaR解析首先,IncrementV=( VARp+- VARp,计算incrementV需要以完全重估的方式进行计算,即需要重新计算新的头寸下的VAR,因此statement I 说法正确。与计算marginVaR相比,以完全重估的方式重新计算incrementVAR会得到较准确的结果,但是会花费较高的时间和成本,因此statement V 说法正确。因此确。 请问这个知识点是不是被删了,新讲义里没看到

2023-02-25 17:59 1 · 回答

NO.PZ2019042401000009 计算IncrementVar较高的成本体现在哪里?

2021-04-05 15:27 1 · 回答

NO.PZ2019042401000009 虽然这里说的IVAR是要进行 full revaluation的,但是实际我看我们考试试题都是用MVAR*Increment来求出近似的IVAR就OK了是吗

2021-03-28 00:40 1 · 回答

老师好,这道题的I,如果按照IVaR的定义式,是需要full revaluation,但是如果按照从MVaR出发去求IVaR,不就不需要full revaluation了吗?

2020-06-14 20:58 1 · 回答