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一颗自然卷 · 2019年07月21日

，问一道题：NO.PZ2019043001000056 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

请问老师，什么算作是一个均值方差有效的市场呢。

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月22日

同学你好，the mean-variance efficient market portfolio是连在一起看的，它说的就是均值方差理论中的那个最优市场组合，也就是CML与EF的那个切点

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