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Clean · 2017年09月06日

问一道题：NO.PZ2016082402000051 [ FRM I ]。

  1. FRM I
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
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1 个答案
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竹子 · 2017年09月07日


Clean · 2017年09月18日

题干中是swap rate,相当于par rate, 为何可以当作spot rates 去求forward rate?

轧称的棉花糖 · 2017年11月10日

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这道题不应该吧swrate直接当做spot rate来计算吧，上课讲过要swrate当做coupon rate，然后计算出spot rate，再计算出forwarrate？

2019-03-22 18:20 1 · 回答

这道题不太明白，swrate不是等同于prate 这道题为什么等同于spot rate?

2019-03-13 22:45 2 · 回答

     这里是把Swrate当spot rate和远期利率来算吗？不是太明白这道题的意思，感觉里面给出了太多干扰项

2018-10-05 12:44 1 · 回答