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kayi · 2019年07月17日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

D都是假设zero drift？不是说d计算出来var是高估的吗？用股票市场好的时候的data计出来的var是会小一点，所以用D方法计算出来不是保守吗？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年07月18日

同学你好，D没有假设zero drift，它就是这3年的泡沫期间的positive drift进行模拟的，但这处于泡沫期，如果不把这个positive drift给调整掉，就会高估returns、低估风险，也就是低估了VaR，没有充分体现资产组合里蕴含的风险

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