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ciaoyy · 2019年07月16日

问一道题：NO.PZ2016082406000047

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


怎么理解这4个选项呢？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年07月16日

同学你好，这题问的是量化衍生品交易中得信用风险应该注意哪些factor。课上主要讲了还附的有一些衍生品从开始到期末的那些exposure，current的，potential的，还有exposure的峰值之类的。而本金是包含在exposure下的，而且利率互换中也会有不包含本金的现象，所以1不选，选234.

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求问peexposure 是不是就是maximum PFE？谢谢

2019-10-17 08:02 1 · 回答

     第I项 NotionPrincipal在多数rivative中会影响Exposure。例如100万桶原油的call option和10万桶原油的call option的exposure， 不可能一样。所以第I项，是否也正确？

2019-08-30 09:34 1 · 回答