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339263031 · 2019年07月15日

这题的分位点为什么是17个，不是23个？计算过程如下？还是我算错了？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
如题
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月15日

同学你好，这里我也验算了一下，应该是22的，你的第一项是不是0个违约的概率啊？所以要减一。

这道题本义只是直接考察credit var的算法，也就是worst case loss-EL。这个17相当于是个已知条件的感觉，不过这个随便用了个数字的情况确实是讲义的瑕疵，我反馈给教研了。

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