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zjcjrd · 2019年07月14日

问一道题：NO.PZ2016070201000088 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问这题的A错在哪里？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月15日

同学你好，threshold要设置高的目的是为了让GPD可以适用于这些极值，而不是为了获得一个肥尾。tail index是最初选出来的那一串损失数，它是不是肥尾也不是由threshold来决定的。

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     为何threshthreshol大converge to the GPD

2018-10-14 11:37 1 · 回答

觉得这道题没有答案。C中，threshol大，那么n就越少。而根据fisher-Tippett theorem，随着n的真大，极值分布就趋近于GEV分布。所以答案C也不对吧

2018-08-16 14:35 1 · 回答