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wjzhyt · 2019年07月14日

问一道题：NO.PZ2016070201000001 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

我想问一下，这边的1.56和1.65是critical value的意思吗。题目的意思感觉是说var值是1.56烦请帮忙解惑

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年07月14日

同学你好，是critical value的意思，题目的意思是说95%的var值，也就是最大的5%的损失离均值有1.56倍的标准差。其实就是拿题目这个未知分布和正态分布对比。

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